商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別計(jì)量與控制

課程目標(biāo)： 
1、通過(guò)對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，利率風(fēng)險(xiǎn)的介紹，加深學(xué)員對(duì)商業(yè)銀行日常經(jīng)營(yíng)中所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)；
2、通過(guò)案例分析，結(jié)合監(jiān)管要求和理論原理，提高學(xué)員對(duì)金融機(jī)構(gòu)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，計(jì)量與管理方法的理解；
3、結(jié)合大型商業(yè)的實(shí)踐，使學(xué)員對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)這兩項(xiàng)日常接觸不多的風(fēng)險(xiǎn)有較為深入的認(rèn)識(shí)；并同時(shí)覆蓋商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理的方法；為有利于理解與學(xué)習(xí)，兼具少量數(shù)學(xué)小知識(shí)。
4、通過(guò)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，使學(xué)員對(duì)日常工作和風(fēng)險(xiǎn)管理之間的聯(lián)系有進(jìn)一步的理解，在實(shí)踐和理論方面同時(shí)得到提升。

第一章   風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程
要點(diǎn)：
1、風(fēng)險(xiǎn)的定義和分類(lèi)
2、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，計(jì)量與風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要點(diǎn)
3、風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程與方法
4、中國(guó)金融機(jī)構(gòu)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型
5、中國(guó)金融機(jī)構(gòu)的主要風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方法

第二章 信用風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與管理
要點(diǎn)
1、信用風(fēng)險(xiǎn)案例
2、信用風(fēng)險(xiǎn)的定義 
3、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與識(shí)別：理解損失概率，預(yù)計(jì)損失和預(yù)計(jì)信用風(fēng)險(xiǎn)
4、理解評(píng)級(jí)：
－評(píng)級(jí)的深層含義
－以評(píng)級(jí)為核心的前瞻性風(fēng)險(xiǎn)管理方法風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)與RAROC
－風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移矩陣和累計(jì)違約風(fēng)險(xiǎn)
5、信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)度量的基本方法與實(shí)例 
6、信用風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)例-國(guó)有商業(yè)銀行/跨國(guó)銀行 

第三章 操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與管理
要點(diǎn)
1、操作風(fēng)險(xiǎn)案例 
2、操作風(fēng)險(xiǎn)的定義，來(lái)源分布與特點(diǎn)
3、操作風(fēng)險(xiǎn)的損失形態(tài)
4、操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)性和主要因素 
5、操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管發(fā)展歷程 
6、操作風(fēng)險(xiǎn)的一般防范措施
7、操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具
8、理解操作風(fēng)險(xiǎn)損失地圖
9、操作風(fēng)險(xiǎn)資本度量方法
－監(jiān)管規(guī)定 
－操作風(fēng)險(xiǎn)資本需求的理解與計(jì)算方法及舉例
－相關(guān)的簡(jiǎn)單數(shù)學(xué)知識(shí)介紹
10、操作風(fēng)險(xiǎn)管理的一般方法分享：國(guó)內(nèi)銀行和跨國(guó)銀行

第四章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與利率風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與管理
要點(diǎn)
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)案例與簡(jiǎn)要總結(jié)
2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定義，涵蓋與進(jìn)一步理解
3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別：主要影響因素
4、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理流程框架
5、理解交易賬戶(hù)和銀行賬戶(hù)
6、利率風(fēng)險(xiǎn)
7、交易賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)與銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)
8、利率及對(duì)利率的進(jìn)一步理解：有效利率與連續(xù)復(fù)利
9、銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步理解
－風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源
－簡(jiǎn)單的例子：理解利率風(fēng)險(xiǎn)的不同來(lái)源
10、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與利率風(fēng)險(xiǎn)的基本管理工具
11、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與利率風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理：一點(diǎn)計(jì)量續(xù)學(xué)知識(shí)
－風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VAR
－久期
－收益率曲線
－利率風(fēng)險(xiǎn)管理利器：利率互換
－其他
12、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本管理方法：監(jiān)管規(guī)定與計(jì)算框架
13、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)例：國(guó)有商業(yè)銀行/跨國(guó)銀行
14、回顧：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)比 
15、其他
   
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