風險預測模型培訓

課程特點
消費信貸產(chǎn)業(yè)的崛起、壯大和發(fā)展，有著非常積極的經(jīng)濟和社會意義。在充分認識發(fā)展消費信貸產(chǎn)業(yè)巨大機遇的同時，必須清醒地認識它給金融管理帶來的深刻挑戰(zhàn)。風險與收益相對稱。在消費信貸業(yè)務豐厚的盈利潛力背后，暗含著巨大的風險，但我們必須以科學的手段準確地評估風險，以正確的策略有效地控制風險，來全面地管理風險。
信用評分是對個人或企業(yè)信用信息的一種量化描述。具體而言，信用評分模型運用數(shù)據(jù)挖掘技術和統(tǒng)計分析方法，通過對消費者的身份特征、信用歷史、行為記錄、交易記錄等大量數(shù)據(jù)進行系統(tǒng)的分析，挖掘數(shù)據(jù)中蘊含的行為模式與信用特征，捕捉歷史信息和未來信用表現(xiàn)之間的關系，發(fā)展出預測性的模型，以一個信用評分來綜合評估消費者未來的某種信用表現(xiàn)。
信用評分卡是一種常用的金融風控手段，根據(jù)評分結果來選擇是否進行授信或劃分不同的授信額度和利率，以降低金融交易過程中的損失風險。信用評分卡有一套完整的開發(fā)流程，本文將試圖從評分卡建立所涉及的背景知識，評分卡建立的基本流程兩個方面來從整體上理解信用評分卡的作用以及建模方法。

教學方法
理論講解 案例分析 視頻分享 課堂練習 實戰(zhàn)演練 小組研討 互動答疑

課程大綱
第一章 風險分析和信用風險的概念
(一) 信用風險模型分析
(二) 信用和風險是什么
(三) 什么是評分卡
(四) 信用評分卡的業(yè)務含義
(五) 評分卡的重要組成部分

第二章 信用評分體系及業(yè)務流程
(一) 產(chǎn)品業(yè)務分析和需求調(diào)研
(二) 模型評分的業(yè)務體系
(三) 信用評分卡整體架構
(四) 信用評分建模流程

第三章 信用評分建模流程及實現(xiàn)過程
3.1 業(yè)務理解和目標變量
(一) 業(yè)務理解(目標變量)
(二) 數(shù)據(jù)理解（時間窗口選擇等）
(三) 數(shù)據(jù)準備(拒絕推斷/數(shù)據(jù)處理)
3.2 數(shù)據(jù)預處理
(四) 數(shù)據(jù)的橫向縱向合并
(五) 錯誤值、缺失值、異常值處理
(六) 相關性分析
(七) 分類變量的相關關系
3.3 模型擬合探索
(八) 線性回歸
(九) 線性回歸診斷
(十) 正則化方法
3.4 模型建立和指標驗證
(十一) 模型擬合統(tǒng)計量(基于WOE的logit回歸)
(十二) 模型指標
(十三) 模型檢測

第四章 信用模型評分過程和模型驗證方法
(一) 模型驗證業(yè)務要求
(二) 模型驗證中的數(shù)據(jù)要求
(三) 模型驗證的指標，業(yè)務含義以及要求
(四) 模型驗證的方法和實現(xiàn)

第五章 模型策略制定和實現(xiàn)方法
(一) 模型策略制定方法
(二) 模型策略實現(xiàn)的流程
(三) 模型策略和Cutoff關系以及實現(xiàn)

第六章 模型監(jiān)控及實現(xiàn)方法
(一) 模型監(jiān)控方法
(二) 模型監(jiān)控內(nèi)容和變量
(三) 模型指標監(jiān)控（模型樣本穩(wěn)定指標PSI）實現(xiàn)
機器學習實戰(zhàn)案例
1、 風險建模的業(yè)務流程
2、 基于大數(shù)據(jù)的信用卡評分風險模型構建

風險預測模型培訓